Sistema de negociação usando canais donchianos

Donchian Breakout Trading System

O sistema de negociação Donchian Breakout (regras e explicações mais abaixo) é um sistema de acompanhamento de tendência clássico. Como tal, incluímos em nosso relatório Situação após Tendência, que visa estabelecer uma referência para acompanhar o desempenho genérico de seguir a tendência como uma estratégia de negociação.

O Wisdom State of Trend Following relata o desempenho de um índice composto composto por sistemas clássicos de acompanhamento de tendências (Donchian Breakout e outros) simulados em vários períodos de tempo e um portfólio de futuros, selecionados dentre mais de 300 mercados futuros em mais de 30 bolsas A Wisdom Trading pode fornecer acesso aos clientes. A carteira é global, diversificada e equilibrada nos principais setores.

Nós publicamos atualizações do relatório todos os meses, incluindo o do sistema de negociações Donchian Breakout.

Sistema de fuga de Donchian explicado.

O Donchian Breakout Trading System é baseado no sistema Turtle. Ele usa a lógica Turtle, exceto que é uma unidade única, não usa a regra Last Trade is Winner, não usa correlações e usa um MACD Portfolio Manager para filtrar negociações.

O Sistema Donchian comercializa breakouts similares a um sistema Donchian Dual Channel. Existem dois valores de fuga, uma fuga mais longa para a entrada e uma fuga mais curta para a saída.

O sistema Donchian usa uma parada baseada no Average True Range (ATR). Observe que o conceito Turtle de N foi substituído pelo termo mais comum e equivalente Average True Range (ATR).

Uma negociação é registrada quando o preço atinge o máximo ou o mínimo dos X-dias anteriores. Por exemplo, Entrada Breakout = 20 significa que uma posição longa é tomada se o preço atingir a máxima de 20 dias; Uma posição curta é tomada se o preço atingir o mínimo de 20 dias.

Se definido como zero, esse parâmetro não terá efeito. Se o Desvio de Entrada no ATR for definido como 1.0, uma posição longa não será inserida até que o preço atinja o preço de breakout normal, mais 1.0 ATR. Da mesma forma, uma posição vendida não será inserida até que o preço atinja o preço normal de breakout, menos 1,0 ATR. Um valor positivo ou negativo pode ser especificado para este parâmetro. Um valor positivo atrasa efetivamente a entrada até o ponto especificado após o limite de breakout escolhido; um valor negativo entraria antes do limite de fuga escolhido.

Este parâmetro define a distância do preço de entrada até a parada inicial, em termos de ATR. Por padrão, esse sistema usa o preço de entrada da ordem, não o preço de preenchimento, como base do preço de parada. Como o ATR é uma medida da volatilidade diária e as paradas do Sistema de Tartarugas são baseadas no ATR, isso significa que o Sistema Donchian equaliza o tamanho da posição nos diversos mercados com base na volatilidade.

De acordo com as Regras da Tartaruga originais, as posições longas foram suspensas se o preço caísse 2 ATR do preço de entrada. Por outro lado, as posições vendidas foram interrompidas se o preço subisse 2 ATR em relação ao preço de entrada.

Ao contrário da parada com base na parada de saída, que sobe ou desce com o dia X alto ou baixo, a parada definida por Parar na ATR é um & # 8220; disco & # 8221; Parar que é fixado acima ou abaixo do preço de entrada na entrada. Uma vez definido, não varia ao longo do curso do comércio.

Observe que as negociações são liquidadas quando o preço atinge a saída, a quebra de entrada para a direção oposta ou a parada na ATR, o que estiver mais próximo do preço no momento.

As negociações em andamento são encerradas quando o preço atinge o máximo ou o mínimo dos X-dias anteriores. Este conceito é idêntico ao Entry Breakout, mas a lógica é invertida: Negociações longas são encerradas quando o preço atinge o valor do dia X baixo, e negócios curtos são encerrados quando o preço atinge o valor mínimo de X-day. O Breakout Exit sobe (ou desce) com o preço. Ele protege contra excursões de preço adversas e também serve como uma parada móvel que atua para garantir lucro quando a tendência se reverte.

Observe que as negociações são liquidadas quando o preço atinge a saída, a quebra de entrada para a direção oposta ou a parada na ATR, o que estiver mais próximo do preço no momento.

Essas opções podem ser ativadas ou desativadas com os parâmetros Hold Initial Stops e Use Reversal Exit. Se a parada inicial for mantida, o preço inicial de parada será usado para sair durante a negociação. Se estiver usando a saída de reversão, a negociação será encerrada se o preço atingir a quebra de entrada para a direção oposta.

Se definido como zero, esse parâmetro não terá efeito. Se Exit Offset no ATR for definido como 1.0, uma posição longa não será eliminada até que o preço atinja o preço de breakout normal, menos 1,0 ATR. Da mesma forma, uma posição vendida não será retirada até que o preço atinja o preço normal, mais 1,0 ATR. Um valor positivo ou negativo pode ser especificado para este parâmetro. Um valor positivo efetivamente atrasa a saída até o ponto especificado após o limite de breakout escolhido; um valor negativo sairia antes do limiar de fuga escolhido.

Definiu o número de dias para o cálculo do ATR. Esta é uma média móvel exponencial do intervalo verdadeiro. 39 representa um ATR Wilder de 20 dias.

Este é o número de dias para a porção média móvel longa do indicador MACD.

Este é o número de dias para a porção média móvel curta do indicador MACD.

O MACD em si é a média móvel curta menos a média móvel longa. O sistema permitirá Negociações longas quando o MACD for maior que zero e permitir negociações curtas quando o MACD for menor que zero.

Este sistema usa o Gerenciador de Dinheiro Fracionário Fixo.

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Podemos fornecer uma versão personalizada deste sistema para atender aos seus objetivos de negociação. Seleção / diversificação de carteira, prazo, capital inicial & # 8230; Podemos ajustar e testar qualquer parâmetro para suas necessidades.

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Sistemas Alternativos.

Além dos sistemas de negociação públicos, oferecemos aos nossos clientes vários sistemas de negociação proprietários, com estratégias que variam desde a tendência de longo prazo até a reversão à média de curto prazo. Também fornecemos serviços completos de execução para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada.

Por favor, clique na imagem abaixo para ver o desempenho dos nossos sistemas de negociação.

Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos.

Os resultados de desempenho hipotético têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais obtidos posteriormente por qualquer programa de negociação específico.

Uma das limitações dos resultados do desempenho hipotético é que eles são geralmente preparados com o benefício da retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro hipotético de negociação pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas de negociação, são pontos importantes que também podem afetar negativamente os resultados reais de negociação. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados hipotéticos de desempenho e todos os quais podem afetar negativamente os resultados reais de negociação.

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A negociação de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequada para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

Negociação com canais Donchian.

Introdução.

O canal Donchian é um indicador técnico desenvolvido no início dos anos 70. Primeiro foi chamado de Moving Channel, e mais tarde foi renomeado após seu criador Richard Donchian. Este indicador mede o grau de volatilidade do mercado com base em uma determinada faixa de preço, utilizando baixas e altas recentes. O canal Donchian é desenhado como duas linhas, entre as quais o preço flutua. Os sinais de venda ou compra são formados quando o preço ultrapassa a borda inferior ou superior do canal, respectivamente. O autor recomendou desenhar o canal usando a faixa de preço igual a 20 (um número médio de dias úteis em um mês) e o período de tempo D1.

Princípio de Operação e Aplicação do Canal Donchian.

Eu não vou reinventar a roda e não vou criar outro programa de implementação deste indicador. Eu decidi usar sua modificação no Sistema de Canais Donchian, que caracteriza perfeitamente o estilo de negociação baseado neste sistema. Na Fig. 1, castiçais rosa e azul mostram as áreas onde as bordas do canal estão quebradas, a entrada no mercado é suposta nestes locais.

Figura 1. Princípios operacionais e pontos de entrada baseados no canal Donchian.

Preste atenção nas áreas vermelhas marcadas no gráfico. Eles indicam a principal desvantagem do canal Donchian - os chamados falsos rompimentos, após os quais o preço volta ao seu alcance. Portanto, entrar no mercado usando apenas o canal Donchian sem confirmação adicional seria imprudente. Para ter uma compreensão mais clara da ideia do indicador, vamos analisar os parâmetros e a implementação dessa modificação:

O período de média é o intervalo de preços usado. Tipo de extrema significa o tipo de valores de preço usados ​​nos cálculos. Uma configuração clássica é usada por padrão, o que significa usar valores altos e baixos de castiçal. O deslocamento horizontal na barra significa mudar o canal.

Vamos nos debruçar sobre os tipos extrema, porque, nesta modificação, não apenas Alta e Baixa podem ser usados. Abaixo estão as opções possíveis e a implementação do software:

HIGH_LOW é a aplicação clássica de altos e baixos de castiçal. HIGH_LOW_OPEN - nessa interpretação, a borda superior do canal é desenhada com base no valor médio entre o preço de abertura e as altas de velas na faixa de preço selecionada. Os baixos de castiçal são usados ​​para a borda inferior. HIGH_LOW_CLOSE - a borda superior do canal é desenhada com base no valor médio entre o preço de fechamento e as altas de velas na faixa de preço selecionada. Os baixos de castiçal são usados ​​para a borda inferior. OPEN_HIGH_LOW - a borda superior é desenhada com base nos preços de abertura mais altos na faixa de preço selecionada e os mais baixos na borda inferior. CLOSE_HIGH_LOW - a borda superior é desenhada com base nos preços de fechamento mais altos da faixa de preço selecionada, e os mais baixos são usados ​​na borda inferior.

A listagem de implementações de diferentes tipos de valores extremos está disponível abaixo:

Desenvolvendo um sistema de negociação.

Ao desenvolver uma estratégia, precisamos levar em conta não apenas falsos rompimentos, mas também o fato de que o canal Donchian é mais frequentemente usado em estratégias de tendência. O sinal de entrada é formado pela quebra do canal, portanto, para eliminar saídas falsas fora dos limites do canal, precisamos usar pelo menos um indicador de tendência para a confirmação do sinal. Também precisamos determinar as condições exatas para entrada, gerenciamento de posição aberta, saída e gerenciamento de dinheiro. Vamos formular as condições acima.

1. Um sinal de confirmação.

O objetivo do artigo não é apenas mostrar exemplos de negociação com base nos canais de Donchian, mas também analisá-los em termos de "capacidade de sobrevivência" nos mercados modernos. Portanto, vamos selecionar alguns indicadores de confirmação. Cada um desses indicadores formará um conjunto com o canal Donchian. Assim, obtemos várias estratégias de negociação com base na estratégia subjacente analisada. Para criar tandems, selecionei três sinais de confirmação dos seguintes indicadores:

Índice de Movimento Direcional Médio (ADX). Uma combinação com este sinal nos permitirá avaliar o estado e a força da tendência atual, e então entrar no mercado após a quebra das bordas do canal. Média Móvel de Convergência / Divergência (MACD). O MACD monitorará a tendência atual. Quando o preço quebrar as bordas do canal, verificaremos se essa quebra está na direção do mercado ou se é um pico de preço acidental (uma fuga falsa). A terceira confirmação será gerada por dois indicadores: Velocidade Média (a velocidade média de mudança de preço em pontos / min) e X4Period_RSI_Arrows (um indicador de semáforo que consiste em quatro RSIs com diferentes períodos).

2. Formalização de sistemas de negociação.

Precisamos encontrar parâmetros comuns para essas três estratégias: vamos selecioná-los para fornecer o máximo período de teste possível. Portanto, vamos definir os parâmetros que serão controlados durante o teste:

Prazo . A opção de seleção do timeframe nos permitirá testar as estratégias em diferentes períodos de tempo, o que pode caracterizar fases específicas do mercado, incluindo movimento e correção fracos, bem como tendências longas, que podem ser óbvias em períodos mais altos. Gerenciamento de dinheiro . Várias opções de dimensionamento de posição, dependendo dos resultados do comércio, nos permitirão revelar se o reinvestimento é eficiente ou se é mais conveniente negociar um lote fixo. Gerenciamento de posição aberta. Várias opções de gerenciar uma posição aberta nos ajudarão a determinar o lucro como a porcentagem do atual movimento favorável que podemos consertar. Parâmetros do Indicador. O teste de estratégias selecionadas em diferentes modos nos ajudará a encontrar os parâmetros ideais, com os quais nosso sistema será eficiente, bem como a detectar parâmetros que podem tornar nosso sistema não rentável.

Em seguida, precisamos formular condições de entrada para nossas estratégias de negociação:

# 1. Canal Donchian + ADX.

Condições para o sistema:

O preço quebra a borda superior ou inferior do canal Donchian. A linha principal da força da tendência ADX deve estar acima do nível ADX predefinido. Se o preço quebrar a borda do canal para cima, a linha DI + deve estar acima de DI-. DI - deve estar acima de DI +, se para baixo.

Figura 2. Condições de entrada no mercado da estratégia do canal Donchian + ADX.

# 2. Canal Donchian + MACD.

Condições para o sistema:

O preço quebra a borda superior ou inferior do canal Donchian. Além disso, o valor do histograma está acima de zero e acima da linha de sinal para compra. O valor do histograma está abaixo de zero e abaixo da linha de sinal para venda.

Fig.3. Condições de entrada no mercado da estratégia do canal Donchian + MACD.

# 3. Canal Donchian + (Velocidade Média e X4Period_RSI_Arrows).

Aqui estão as condições do sistema:

O preço quebra a borda superior ou inferior do canal Donchian. O valor da Velocidade Média deve ser maior que 1 e o semáforo RSI deve marcar pelo menos 2 pontos acima do castiçal para venda ou abaixo do castiçal para compra.

Fig.4. Condições de entrada no mercado da estratégia do canal Donchian + (Velocidade Média e X4Period_RSI_Arrows)

Implementando uma estratégia de negociação.

Para a conveniência de testes e otimização, todos esses tipos de estratégias serão implementados em um Expert Advisor. Os parâmetros do EA fornecerão uma seleção de quatro estratégias:

Donchian - uma estratégia de fuga usando apenas o canal Donchian. Donchian_ADX - uma estratégia com o indicador de força da tendência ADX usado como filtro. Donchian_MACD - uma estratégia com o oscilador MACD usado como filtro. Donchian_AvrSpeed_RSI - uma estratégia com a taxa de variação de preço e o semáforo RSI com diferentes períodos usados ​​como filtro.

Em seguida, declaramos os tipos de valores extremos usados ​​para o canal Donchian, que queremos testar:

Além disso, o Expert Advisor fornecerá a possibilidade de usar três sistemas de gerenciamento de dinheiro:

FREEMARGIN - calculando o lote básico com base na margem livre. BALANÇO - cálculo do lote com base no saldo atual. LOTE - lote fixo. É um lote básico especificado manualmente.

As posições abertas serão gerenciadas por um sistema baseado no Expert Advisor da Universal Trailing Stop. Em sua base, a classe CTrailing foi desenvolvida, localizada no arquivo Trailing. mqh.

Métodos de gerenciamento de posição e parâmetros de entrada são fornecidos abaixo:

Para uma exibição mais conveniente dos parâmetros selecionados durante o teste visual e a operação de demonstração, adicionei um painel usando as informações fornecidas na série Graphical Interfaces. Ele fornece o tipo principal de configurações selecionadas:

Tipo de estratégia Tipo de stop móvel Tipo de gestão de dinheiro Take Profit Stop Loss.

Para a exibição, foi desenvolvida a classe CDonchianUI, que está disponível no arquivo DonchianUI. mqh. Se desejar, você pode adicionar seus próprios valores. O painel é mostrado na Fig.5.

Fig.5. Painel de informações com os principais modos de Donchian Expert.

Antes de iniciar o teste, precisamos determinar suas condições. As condições básicas estão resumidas na tabela abaixo:

O Expert Advisor é apresentado no formato 4 em 1, portanto, não há necessidade de descrever a escolha mais ampla de todas as combinações possíveis de configurações. Vamos destacar os principais blocos de configurações, que serão combinados durante o teste, e alguns parâmetros individuais desses blocos serão otimizados. Para melhor compreensão, a tabela abaixo fornece os modos do Expert Advisor que serão alterados durante o teste:

Vou explicar por que apenas dois modos são usados ​​para o Money Management: durante o teste, o depósito só será carregado pelo nosso Expert Advisor, e apenas uma posição existirá de cada vez, então os modos Balance e Free serão realmente os mesmos.

1. A estratégia de negociação do canal Donchian.

Começamos com a estratégia usando canais puramente donchianos.

Fig. 6. A estratégia de negociação de Donchian no EURUSD.

Durante o teste de estratégia e otimização no EURUSD, fizemos as seguintes conclusões:

Na faixa dada, os melhores resultados foram obtidos em M30-H1. O período de operação do indicador foi definido como 10-12. Em termos do preço utilizado, os melhores resultados foram obtidos no modo CLOSE_HIGH_LOW. A eficiência da função de parada móvel foi muito baixa em comparação com o modo sem ela. A conclusão geral: Uma estratégia baseada apenas no canal Donchiano comportou-se como uma estratégia de tendência clássica, tendo uma série de negociações lucrativas durante fortes movimentos de mercado.

Em comparação com o par de moedas, o teste nos futuros GOLD-6.17 com o mesmo período e prazos - M30-H1, produziu melhores resultados.

Fig.7. A estratégia de negociação de Donchian na GOLD-6.17.

2. O canal Donchian e estratégia de negociação ADX.

Depois de testar a estratégia com ADX usada para filtrar os sinais do canal Donchian, fizemos as seguintes conclusões:

O EA executou menos negociações, o que era esperado. O melhor período de trabalho foi novamente M30. A porcentagem de negociações lucrativas foi maior. O período efetivo do canal era 18 e o período do ADX era 10. Novamente, o preço mais efetivo para o canal era CLOSE_HIGH_LOW.

Fig.8 Estratégia de negociação Donchian + ADX no EURUSD.

Testes sobre futuros mostraram que, no período H1, com o período do canal Donchian igual a 10 e o período ADX igual a 8, os resultados são semelhantes à estratégia anterior. Novamente, os melhores resultados foram obtidos ao desenhar o canal com base nos preços Close.

Fig.9. A estratégia de negociação Donchian + ADX na GOLD-6.17.

3. O canal Donchian e a estratégia de negociação MACD.

Depois de testar a estratégia com o MACD usado para filtrar os sinais do canal Donchian, fizemos as seguintes conclusões:

Mais uma vez, os melhores resultados foram obtidos no período H1. Mudar os parâmetros MACD não teve nenhum efeito sério.

Figura 10. Estratégia de negociação Donchian + MACD no EURUSD.

Quando testado com futuros, o melhor resultado foi obtido com o período do canal Donchian igual a 10, como na estratégia anterior. Uma versão com a função trailing stop foi mais eficiente do que sem ela.

Fig. 11 A estratégia de negociação Donchian + MACD em GOLD-6.17.

Antes de prosseguir para a próxima estratégia com um filtro complexo, devemos tirar uma conclusão intermediária com base nas estratégias acima, usando indicadores clássicos. Não houve muita diferença entre as estratégias testadas no EURUSD. No entanto, os filtros ADX e MACD reduziram o número de entradas no mercado e aumentaram o resultado final. Em conexão com as especificidades do mercado de futuros e sua volatilidade, que difere muito dos pares de moedas, a filtragem de sinais de Donch não forneceu mudanças. No entanto, os resultados totais em futuros foram muito melhores em comparação com o par de moedas.

4. O canal Donchian e velocidade média + X4Period_RSI_Arrows.

Ao otimizar a estratégia do canal Donchian combinada com o filtro complexo, confirmamos as conclusões sobre o uso da estratégia em diferentes condições de negociação. Devido à baixa volatilidade dos futuros, a seletividade dessa estratégia era alta demais.

Fig. 12 Donchian + Média de Velocidade + X4Period_RSI_Arrows no EURUSD.

Depois de testar o sistema de negociação baseado no canal Donchian, fizemos as seguintes conclusões e notas sobre os recursos da estratégia:

Negociação baseada no canal se comporta como uma estratégia clássica seguindo a tendência, e pode ser melhorada usando filtros adicionais. Os resultados dos testes foram melhores no mercado de futuros. Ao contrário do cálculo clássico das bordas do canal com base em altos e baixos, o CLOSE_HIGH_LOW (fechar preços) mostrou melhores resultados. Isto está ligado ao símbolo de teste - o mercado EURUSD é caracterizado por picos de preços na forma de sombras longas. Esses picos distorcem as fronteiras dos canais, enquanto os preços próximos tendem a ser mais objetivos. Além disso, os melhores resultados foram obtidos nos prazos М30 - H1, não nos diários. E o período efetivo varia de 10 a 20 castiçais.

Conclusão.

O arquivo anexado abaixo contém todos os arquivos descritos corretamente classificados em pastas. Para uma operação correta, você deve salvar a pasta MQL5 no diretório-raiz do terminal. Também utilizamos uma biblioteca de interface gráfica EasyAndFastGUI, que está disponível no artigo relacionado.

Programas utilizados no artigo:

Traduzido do russo por MetaQuotes Software Corp.

O que todos devem saber sobre o indicador do canal de Donchian.

As noções básicas de negociação são simples. Você sempre pretende vender a um preço mais alto do que você compra. Nesse caso, o indicador do canal Donchian pode nos ajudar muito na negociação.

Além disso, pode ser interessante para você aprender sobre um indicador de negociação que seja simples de entender e usar, sendo parte de uma estratégia de negociação legendariamente bem-sucedida. Estamos falando sobre o sistema de negociação do Turtle, é claro. Antes de nos aprofundarmos mais, vamos fazer uma análise rápida do indicador do canal de Donchian.

A fórmula do canal de Donchian.

O indicador simplesmente pega um número de períodos definido pelo usuário e calcula as bandas superior e inferior. Ele traça duas linhas no gráfico de acordo com a fórmula do canal Donchian. Esta fórmula direta diz que:

a linha superior é o preço mais alto dos últimos n períodos; a linha inferior é o menor preço dos últimos n períodos.

O valor padrão para n é definido como 20 no MetaTrader 4, mas você pode configurá-lo com qualquer valor que preferir. No entanto, algumas versões do indicador do canal Donchian também traçam uma terceira linha.

Essa linha central é simplesmente a média dos valores superior e inferior - ou seja, a linha de centro = (n-período alto + n-período baixo) / 2.

Como funciona o indicador de Donchian.

Canais Donchian foram inventados pelo comerciante Richard Donchian, um dos pioneiros da análise técnica. O canal Donchian traça duas linhas em um gráfico:

uma linha é a mais alta ao longo de um determinado período; a outra linha é a menor baixa em um determinado período.

Você, como trader, deve decidir o prazo em questão, embora o número de período padrão usado no sistema Donchian clássico seja de 20 dias.

Fonte: Almirante Donchian Indicator, Plataforma Admiral Markets MT4SE.

Instalando o Indicador de Canal Donchian no MT4.

Embora o canal Donchian seja um indicador bem conhecido, não é um dos indicadores padrão que vem com o MetaTrader 4. Se você quiser usar o canal Donchian no MT4, você precisará fazer o download como um indicador personalizado. A razão para isso é que muitos dos indicadores dos canais de Donchian no mercado de MT4 podem não ser tão precisos e alguns deles podem desacelerar a plataforma. Uma das principais vantagens do MetaTrader 4 é a acessibilidade de sua linguagem de programação. A base de usuários do MT4 é grande, ativa e inclui uma enorme variedade de indicadores personalizados. Mas isso também pode ser uma desvantagem, pois isso significa que há mais de um download de indicador de canal Donchian disponível e eles podem ser totalmente codificados de forma errada.

Se você quiser melhorar ainda mais sua experiência comercial, baixe o plugin personalizado MetaTrader Supreme Edition que inclui um indicador de Canal Donchian totalmente e profissionalmente codificado.

Baixando e instalando o indicador Donchian no MT4.

Baixar o indicador do canal Donchian é fácil. Primeiro encontre o arquivo do canal Donchian que você quer na comunidade MetaTrader clicando na aba Help no MT4, e então clicando em MQL4munity. Depois de fazer o download, encontre a localização do arquivo no seu computador e copie-o para a área de transferência.

Agora vá para o MT4 e cronologicamente:

selecione Arquivo, clique em Abrir Pasta de Dados, abra a pasta MQL4, abra a pasta Indicadores e cole o arquivo do indicador baixado na área de transferência.

Quando você reinicia o MT4, você deve ver o indicador do canal Donchian listado no navegador. Então, vamos dar uma olhada no indicador agora.

Fonte: Admiral Markets MT4 Platform, Navigator Window.

Usando o indicador do canal de Donchian em MT4.

Estratégia de negociação de tartaruga.

Quem eram as tartarugas e qual foi a estratégia que lhes rendeu milhões de dólares?

Dois gurus de Wall Street transformaram um grupo de novatos em comerciantes milionários. Como se isso não bastasse, eles fizeram isso em questão de semanas. Este grupo de comerciantes eram conhecidos como as tartarugas. Se você ainda não conhece a história, continue lendo.

Em meados dos anos 80, um conhecido especulador de commodities Richard Dennis fez uma aposta com seu amigo Bill Eckhardt. O cerne da questão era uma questão de natureza versus criação - se grandes comerciantes nascem assim ou se podem ser treinados.

A aposta ficou séria.

É grave o suficiente para que Dennis publicasse anúncios no Wall Street Journal e no New York Times, para que os candidatos fizessem parte desse grande experimento. Depois de um período de treinamento inicial de apenas duas semanas nos métodos de Dennis, os candidatos foram liberados com dinheiro real. Após um período de teste de um mês, as melhores Tartarugas receberam mais de US $ 1 milhão para negociar.

Se isso soa um pouco louco. aguenta, porque tem mais.

O Turtle de maior sucesso tinha apenas 19 anos e recebeu US $ 2 milhões, o que gerou mais de US $ 30 milhões de lucro. Como se constata, as regras de negociação que eles usaram eram bastante simples.

Em essência, eles usaram o chamado sistema Donchian Trend. E sim, você adivinhou - no coração desse sistema está o indicador do canal Donchian.

As tartarugas usaram duas variantes de fuga, ou "sistemas". O primeiro sistema (System One) usou uma quebra de preço de 20 dias para entrada. No entanto, a entrada foi filtrada por uma regra que foi projetada para aumentar as chances de pegar uma grande tendência, que afirma que um sinal de negociação deve ser ignorado se o último sinal for lucrativo.

Se as tartarugas ignorassem uma fuga de 20 dias do System One e o mercado mantivesse tendências, precisariam usar algo para voltar ao mercado. É aí que entra o System Two de 55 dias. A fuga do System Two agiu como uma prova de falhas. É assim que as Tartarugas não perdem grandes tendências que foram filtradas.

A estratégia usando o System One é um pouco diferente. Compre uma fuga de 20 dias se o último sinal de S1 foi uma perda, enquanto ir curto uma fuga de 20 dias, se o último sinal S1 foi uma perda.

As Tartarugas calcularam o stop-loss para todos os comércios usando o Average True Range dos últimos 30 dias, um valor que eles chamaram de N. O stop-loss inicial foi sempre ATR (30) * 2, ou, em suas palavras, duas unidades de volatilidade.

A estratégia de saída.

As tartarugas geralmente saíam de suas profissões usando fugas na direção oposta, o que lhes permitia seguir tendências muito longas. A estratégia de saída usada em seu sistema dois é a seguinte:

Saia de posições longas se / quando o preço atingir uma baixa de 20 dias; Feche posições curtas se / quando o preço atingir uma alta de 20 dias.

A estratégia de saída usando o System One usou uma metodologia ligeiramente diferente:

Feche as posições longas se / quando o preço atingir o mínimo de 10 dias, feche as posições curtas se / quando o preço atingir uma alta de 10 dias.

A gestão de dinheiro de estratégia de tartaruga.

O exemplo da estratégia de negociação de tartaruga.

Fonte: GBP / USD Daily Chart, Plataforma Admiral Markets MT4SE, mar 2016-ago. 2017.

Acima, você pode ver um gráfico diário GBP / USD no MT4, com o indicador personalizado do canal Donchian aplicado várias vezes. Para configurar o gráfico do sistema Turtle, aplique o indicador do canal Admiral Markets Donchian três vezes. Usamos as regras de negociação do Turtle com essas configurações. Você pode alterar as cores e a largura da linha conforme sua preferência.

Fonte: Almirante Donchian Indicator, Plataforma Admiral Markets MT4SE.

Fonte: Almirante Donchian Indicator, Plataforma Admiral Markets MT4SE.

Fonte: Almirante Donchian Indicator, Plataforma Admiral Markets MT4SE.

Observe como o preço irrompe acima e abaixo dos canais donchianos em vários lugares?

Como observado anteriormente, os canais Donchian mostram a maior alta com a menor baixa para o seu tempo especificado. Quando o preço rompe os canais, estamos vendo novas máximas ou novas mínimas sendo definidas. Esta é uma indicação de um possível início de uma nova tendência.

Para o Turtle Trading, no MT4, usamos as seguintes regras:

Configure um gráfico diário. Espere o preço exceder o preço alto ou baixo dos últimos 20 períodos (Canal 20 de Donchian). Abra um longo ou curto com base na fuga. As setas mostram possíveis entradas.

Fonte: GBP / USD Daily Chart, Plataforma Admiral Markets MT4SE, mar 2016-ago. 2017.

Se a quebra anterior de 20 barras resultasse em uma negociação lucrativa, a nova fuga seria ignorada. Se você ignorar uma quebra de 20 barras, você pode correr o risco de perder uma grande tendência, se o preço continuar a se mover na direção da fuga. É quando o Sistema Dois acima mencionado pode se tornar útil. Se o preço exceder o máximo / baixo de 55 bar, você abre uma posição longa / curta, dependendo da direção de abertura, respectivamente. No caso de você não abrir uma negociação no breakout de 20 bar. Cada breakout de 55 bar é feito, independentemente de o anterior ser ou não vencedor.

Fonte: GBP / JPY Daily Chart, Plataforma Admiral Markets MT4SE, maio 2016-setembro 2017.

Usando MT4SE para melhorar o indicador do canal da tartaruga.

Para usar a gestão de dinheiro adequada descrita no início do artigo, os comerciantes podem adicionar alguns indicadores adicionais:

O ATR (20) é usado para a estratégia de saída. Tenha em mente que as saídas podem estar distantes do preço de entrada, portanto, o stop loss inicial é colocado em 2 x ATR 20 para ambos os sistemas.

Por exemplo, se o ATR for 101 pips, o stop loss inicial será colocado a 202 pips do preço de entrada e, em seguida, atualizado manualmente, uma vez que a baixa / alta de 10 ou 20 bar é menor / maior que a parada inicial.

O indicador Pivot Admiral pode ser definido mensalmente se você estiver negociando o período de tempo diário e pode ajudar com saídas. O Admiral Pivot usa informações de preço padrão, como alta, baixa e próxima, e usa-o para projetar possíveis níveis de suporte e resistência, mas também permite que você personalize diferentes períodos de tempo usados ​​para cálculo.

Fonte: GBP / JPY Daily Chart, Plataforma Admiral Markets MT4SE, ago 2016-set.

Tenha em mente que o almirante Donchian também está disponível na plataforma de negociação MT5SE.

Fonte: Gráfico diário USD / JPY, Plataforma Admiral Markets MT5SE, setembro de 2017.

Últimas palavras nos canais Donchian.

Sabemos agora que o indicador do canal de Donchian é um indicador simples, mas eficaz, que traça a mais alta e a menor baixa em um determinado período de tempo. É útil para identificar interrupções de preços e é usado em alguns sistemas de acompanhamento de tendências.

O indicador de canal Donchian está disponível em várias versões para o MT4 e produz sinais falsos que podem ser minimizados com filtros. Os mercados mudaram muito ao longo dos anos, por isso até a estratégia Turtle precisa de algumas modificações sérias. Além disso, os canais Donchian podem ser usados ​​de muitas maneiras diferentes, portanto sinta-se à vontade para fazer experiências com uma conta de demonstração de risco e sem custos antes de abrir uma conta real de alto risco e alta recompensa.

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Dia Negociação Com Canais Donchian.

Compreendendo e negociando estratégias do canal de Donchian.

Canais Donchian são úteis para destacar tendências, bem como períodos variados, quando o dia de negociação. Diversas estratégias foram desenvolvidas com base nos canais de Donchian, e são discutidas abaixo, mas os operadores podem também desenvolver suas próprias estratégias, já que o indicador é versátil e pode ser interpretado de maneiras diferentes.

O canal Donchian, criado por Richard Donchian, traça uma linha ao preço alto e baixo durante um determinado período de tempo, normalmente 20 barras de preço.

Ao aplicar o indicador a um gráfico, as linhas formam um canal em torno do preço atual. Há também a opção de adicionar uma terceira linha entre as linhas superior e inferior. Essa faixa intermediária é uma média das linhas de canal superior e inferior.

O indicador funciona em todos os prazos, como gráficos de um minuto ou cinco minutos, e pode ser aplicado a mercados de ações, opções ou futuros.

Como Calcular Canais Donchian.

As bandas superior e inferior são plotadas nos pontos de preço mais altos e mais baixos em um determinado número de períodos, como 20 barras de preço.

O código não inclui a barra de preço atual no cálculo. Em outras palavras, se você optar por aplicar o indicador em mais de 20 barras de preço, as bandas serão calculadas e plotadas com base nas 20 barras de preço anteriores.

Por exemplo, suponha que um trader esteja usando um gráfico de um minuto, e o preço mais alto para o estoque nos últimos 20 minutos foi de $ 125,50. O menor preço nos últimos 20 minutos foi de $ 125.

O indicador irá desenhar uma linha superior em US $ 125,50 e uma linha inferior em US $ 125. Se uma mid-band for adicionada, ela será sorteada a $ 125,25.

Este gráfico mostra canais Donchian aplicados a um gráfico de ações de um minuto.

Estratégias de Negociação Diária para Canais Donchian.

Incorpore canais de Donchian em sua negociação usando estratégias criadas por outras pessoas, como as discutidas abaixo.

Ou crie suas próprias estratégias testando o indicador em uma conta de demonstração.

Os canais costumam ser usados ​​como uma forma de inserir tendências potencialmente emergentes.

Compre quando o preço se move acima da linha superior do canal. Venda a descoberto quando o preço cai abaixo da linha inferior do canal. As técnicas de entrada tentam capitalizar as tendências ascendentes e de baixa emergentes, respectivamente. Considere sair se o preço atingir a faixa intermediária ou o lado oposto do canal Donchian após a entrada.

Aqui estão as variações da estratégia básica descrita acima:

Nem todos os movimentos acima da faixa superior, ou abaixo da faixa inferior, garantem uma troca. Adicione um filtro de negociação, como uma média móvel, para ajudar a destacar a tendência. Somente realize negociações longas se o preço estiver acima da média móvel e só realize negociações de curto prazo se o preço estiver abaixo da média móvel. Durante uma tendência de alta constante, o preço pode recuar para a banda inferior. Esta é também uma área potencial para comprar, uma vez que a tendência geral está em alta. Durante uma tendência de baixa constante, o preço pode recuar para a faixa superior. Enquanto a tendência estiver baixa, negociações curtas podem ser feitas perto da faixa superior. O mid-band também pode ser usado para tais sinais de negociação. Use um canal Donchian de período mais longo para entradas, como o período de 20, e use um período menor, como um 15, para saídas. Ter dois conjuntos de Canais Donchian na tela pode fazer com que pareça desordenado, portanto aplique cores diferentes aos diferentes canais para distingui-los um do outro. Compre quando o preço subir acima da banda superior do canal de período mais longo (20) e saia quando o preço cair abaixo da faixa inferior do canal de período mais curto (15). Venda a descoberto quando o preço cai acima da faixa inferior do canal de período mais longo, e sai quando o preço sobe acima da banda superior do canal de período mais curto.

Brinque com as configurações do indicador para encontrar parâmetros que se alinham com o mercado que você está negociando. Os canais podem ajudar a isolar quando as tendências potenciais estão começando ou terminando. Nenhum indicador funciona bem o tempo todo. Às vezes o mercado se move para o lado, e naqueles dias os sinais de tendências produzidos pelo indicador não serão lucrativos.

A negociação bem-sucedida sempre se resume a testar as estratégias antes de usá-las com capital real. Estabeleça uma estratégia, teste-a ao longo de muitos negócios e dias em uma conta demo e só comece a usar o capital real se a estratégia produzir lucros consistentes durante esse período.

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Indicador de Tendência: Canal Donchian.

Contexto: O método do Canal Donchian, também conhecido como a regra de 4 ou 20 dias, foi desenvolvido por Richard Donchian, um dos pioneiros na negociação de tendências de commodities com sistemas mecânicos de negociação. Ele também desenvolveu um sistema de negociação baseado em médias móveis de 5 dias (uma semana) e 20 dias (um mês).

Atualmente, os sistemas de negociação tendem a se tornar muito complexos, aproveitando o poder do computador, mas o método do canal Donchian, muito simples, foi o mais bem-sucedido de todas as abordagens nos estudos de negociação de futuros durante a década de 1960 até os anos 80. Os comerciantes fizeram muitas modificações desses sistemas de fuga de canais, incluindo a conhecida técnica de negociação de Tartarugas, usada por Richard Dennis.

Finalidade: O método básico do Canal Donchian identifica os pontos precisos onde os preços rompem a alta ou a baixa dos 20 dias anteriores. Os comerciantes usam essas áreas de fuga para entrar e sair de posições longas ou curtas com uma abordagem de parar e reverter, sempre no mercado. Os negócios tendem a ser operações de posições de longo prazo e podem exigir o uso de gráficos contínuos de longo prazo.

Sinais Básicos: As regras para o método do Canal Donchian de 4 semanas são muito simples:

Vá muito tempo (e cubra as posições curtas) quando o preço exceder os máximos das quatro semanas anteriores (20 dias). Vá em baixa (e saia de posições longas) quando o preço cair abaixo das mínimas das quatro semanas anteriores. Repita conforme necessário. Roll no próximo contrato, se necessário, no último dia do mês antes da expiração.

O gráfico abaixo ilustra o método básico do canal de 20 dias com os pontos de compra e venda nas fugas. No entanto, o período de tempo ou grau de risco de estar sempre em uma posição pode ser maior do que alguns comerciantes gostariam.

As modificações incluem entrar no breakout da alta ou baixa de 20 dias, mas depois sair em uma fuga da alta ou baixa anterior de 5 dias ou 10 dias para sair do mercado por um tempo. Então espere por um novo sinal de fuga de 20 dias para entrar novamente no mercado. Ou os operadores podem tirar uma página de outras estratégias de envelope e decidir sair na penetração de uma média móvel ou algum outro sinal indicador.

Prós / contras: O método do canal de Donchian fornece pontos claros e diretos nos quais comprar e vender como um sistema mecânico deve, e é certamente simples o suficiente para ser entendido. Ele deve pegar e manter a maioria das principais tendências e, nessas condições, produzir menos negócios e reduzir os custos de corretagem.

Como a maioria dos indicadores de tendências, o método do Canal Donchian não alcançará topos ou fundos de mercado, e pode estar sujeito a perdas significativas decorrentes de movimentos bruscos nos preços ou de negociações especulativas em mercados de negociação estagnados. Como mencionado, os parâmetros de entrada / saída podem ser modificados para aliviar essas situações, mas a escolha de períodos de tempo para atuar nos altos ou baixos torna-se subjetiva e reduz o efeito de um sistema mecânico. Além disso, a rolagem para o próximo contrato pode causar problemas se houver uma diferença significativa no preço dos dois contratos.

5 comentários.

Os caras do TP-U são os melhores. Nenhuma sala de aula pode nos ensinar tudo isso e muito mais.

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Ex-Editor-Chefe da Revista Futures, Darrell escreve sobre mercados financeiros há mais de 35 anos e tornou-se uma autoridade reconhecida em mercados de derivativos, análise técnica e várias técnicas de negociação.

Após o serviço militar, Jobman retornou ao Courier, onde se tornou editor agrícola no início de 1969. Ele foi apresentado aos mercados futuros quando escreveu uma coluna sobre como os especuladores estavam arruinando os preços agrícolas e foi "corrigido" por Merrill Oster. Isso levou a escrever tarefas para Oster e, em seguida, ocupou um cargo em tempo integral em 1972, onde Jobman participou da fundação da Professional Farmers of America e boletins associados.

Quando Oster comprou a Commodities Magazine em 1976, Jobman foi nomeado editor e mais tarde tornou-se editor-chefe da revista Futures quando o nome foi mudado em 1983, durante um dos maiores períodos de crescimento de novos mercados e novos instrumentos de negociação na história de futuros. Ele foi editor do Futures até 1993, quando saiu para se tornar um escritor / consultor independente.

Desde 1993, ele escreve, colabora, edita ou participa da publicação de cerca de uma dúzia de livros sobre negociação, incluindo o The Handbook on Technical Analysis. Ele também escreveu ou editou artigos para várias publicações e corretoras, bem como cursos de negociação e materiais educacionais para a Chicago Mercantile Exchange e Chicago Board of Trade. Ele também atuou como diretor editorial da revista CME.

Jobman e sua esposa, Lynda, moram em Wisconsin e passam muito tempo visitando uma filha e três netos também em Wisconsin, e um filho e uma neta na Flórida.

Como usar o canal de Donchian para os comerciantes Breakout e Trend-Following.

Como usar o canal de Donchian para os comerciantes Breakout e Trend-Following.

O canal Donchian é um indicador de acompanhamento de tendências que tem sido muito usado pelos infames operadores de Tartarugas. O canal Donchian mede o alto e o baixo de um intervalo previamente definido - tipicamente dos últimos 20 dias. A imagem abaixo mostra o canal na Apple com um intervalo de 20 dias, marcando os altos e baixos de um período de 20 dias.

Clique para ampliar.

Normalmente, um trader procuraria por um intervalo bem definido e, em seguida, esperaria que o preço chegasse a um dos lados para um gatilho de entrada de negociação. Mas há mais nos canais donchianos e discutiremos como aumentar a qualidade dos sinais e como estruturar uma estratégia de dimensionamento de posição que siga a tendência.

Melhor entrada de sinais em 2 passos com o canal Donchian.

Passo 1 - encontrar fugas de alto momento.

É claro que nem todas as fugas serão bem-sucedidas e não há como gerar um sistema 100% preciso, mas existem maneiras de aumentar a qualidade dos sinais de entrada para o canal Donchian. A primeira imagem abaixo mostra o gráfico AAPL e o canal Donchian de 20 dias. Falhas falsas foram marcadas com um vermelho (x) e fugas bem sucedidas com um tiquetaque verde.

Clique para ampliar.

À primeira vista, é aparente que existe uma quantidade significativa de falsos rompimentos quando o momento não está apoiando o movimento. Na primeira etapa, adicionamos o indicador de força e momento do RSI para filtrar as quebras de baixo momento, que geralmente são fugas falsas. Nas próximas etapas, mostramos como outras ferramentas e técnicas podem ajudar a melhorar a precisão do sistema.

Clique para ampliar.

Dica: Se você é um investidor de reversão ou fugas de fade, combinar o canal de Donchian e o RSI pode ser um grande trunfo em seu arsenal de negócios. A falta de momentum ou divergências pode sinalizar falsos rompimentos se seguido por falha na quebra do intervalo.

Passo 2 - alta precisão de entrada com um filtro de tendência.

Na próxima etapa, adicionamos uma média móvel de longo prazo; No cenário abaixo, adicionamos a média móvel de 100 períodos, que é uma excelente ferramenta de filtragem que ajuda a separar cenários longos e curtos. Sempre que o preço estiver acima da média móvel de 100 períodos, você só procuraria por desvios para o lado positivo; e quando o preço está abaixo da média móvel de 100 períodos, você só procura por fugas curtas.

Usando médias móveis como filtro direcional é usado por muitos profissionais e também Marty Schwartz, que foi destaque na série Market Wizards, menciona o filtro de média móvel como uma de suas ferramentas favoritas.

A imagem abaixo agora também inclui a média móvel de 100 períodos. A quantidade de sinais foi reduzida enquanto, ao mesmo tempo, a qualidade dos sinais foi melhorada significativamente. Restam apenas 3 sinais falsos e no próximo passo mostraremos como minimizar os impactos das perdas usando técnicas de gerenciamento de dinheiro.

Clique para ampliar.

Esses são apenas dois exemplos de como adicionar ferramentas e indicadores de negociação pode ajudá-lo a melhorar a qualidade de suas entradas comerciais. A abordagem destaca a importância de combinar ferramentas e conceitos de negociação que suportem seu estilo de negociação e objetivo para filtrar entradas de baixa probabilidade.

Dimensionamento de posições para breakouts e acompanhamento de tendências.

Agora que você tem um melhor entendimento sobre como melhorar a qualidade dos sinais de negociação, podemos dar uma olhada no dimensionamento da posição. Especialmente para os comerciantes de breakout e acompanhamento de tendências, existe uma estratégia de dimensionamento de posição específica que pode ajudá-lo a melhorar ainda mais a qualidade do seu sistema.

"Dimensionar em" refere-se à estratégia de dimensionamento de posição de inserir uma quantia fracionária do seu tamanho de posição pretendido primeiro e, à medida que o preço se move a seu favor, você adiciona à posição vencedora; e idealmente mova seu stop loss para proteger seus lucros até o momento.

Existem dois grandes benefícios da expansão:

Em uma fuga falsa, sua posição será relativamente pequena porque você ainda não alcançou a posição completa. Somente quando o breakout é forte e bem-sucedido, você alcança seu tamanho máximo de posição e aproveita totalmente as negociações vencedoras.

A imagem abaixo mostra o gráfico AAPL novamente e ilustra como os impactos dos sinais falsos poderiam ter sido minimizados aplicando a escala na técnica. Considerando que os breakouts bem sucedidos muitas vezes viram movimentos longos e o comerciante teria sido capaz de escalar completamente, o breakout mal sucedido falhou após a primeira entrada e a perda teria sido apenas uma pequena quantia.

Clique para ampliar.

Como esses princípios podem ajudá-lo a se tornar um profissional melhor.

Embora este artigo não pretenda mostrar apenas como usar o indicador do canal de Donchian, ele também tem outra mensagem: você precisa estar consciente de seu estilo de negociação e desenvolver sua abordagem em torno de seus objetivos. Como um operador de fuga e acompanhamento de tendências, procure por ferramentas de momentum e de sentimento que o ajudem a ler o que está acontecendo e filtrar as negociações com uma probabilidade menor. Por outro lado, se você enfraquecer faltas falsas, procure ferramentas que ajudem a identificar movimentos de preço de baixo momento em áreas de preço de alto impacto.

E dê um passo além e olhe além de gerar sinais de entrada; estruture seu dimensionamento de posição e gerenciamento de dinheiro em torno de seus objetivos de negociação. Para cada estilo de negociação, existem técnicas e princípios que podem melhorar a qualidade e robustez do sistema; pense fora da caixa e comece a construir seu próprio método poderoso e pare de seguir o conselho genérico.

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